Spillovers and directional predictability between international energy commodities and their implications for optimal portfolio and hedging
Tác giả: Nader Trabelsi
Nhà xuất bản: Elsevier B.V.
Năm xuất bản: 2022
Loại tài liệu: Journal Article
Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65213
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Chủ đề: Dependence; Directional predictability; Cross-quantilogram; Energy market; Portfolio performance