Do average higher moments predict aggregate returns in emerging stock markets?
Tác giả: Sumaira Chamadia
Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City
Năm xuất bản: 2022-02
Loại tài liệu: Journal Article
Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64424
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề: Skewness; Kurtosis; Higher moments; Return predictability; Emerging markets